PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXRX с IDYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RXRX с IDYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) and IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RXRX returned -34.79%/yr vs 7.18%/yr for IDYA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RXRX и IDYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXRX показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у IDYA с доходностью -17.85%.

RXRX

1 день
-3.88%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-20.96%
3 года*
-25.01%
5 лет*
-34.79%
10 лет*
—

IDYA

1 день
1.90%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-17.85%
6 месяцев
-17.30%
1 год
31.24%
3 года*
4.52%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXRX и IDYA

2026 (YTD)20252024202320222021
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.		-15.16%-39.50%-31.44%27.89%-54.99%-45.27%
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		-17.85%34.51%-27.77%95.82%-23.14%27.03%

Correlation

The correlation between RXRX and IDYA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXRX:

$1.84B

IDYA:

$2.52B

EPS

RXRX:

-$1.17

IDYA:

-$1.58

Коэффициент P/S

RXRX:

25.13

IDYA:

11.20

Коэффициент P/B

RXRX:

1.79

IDYA:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

RXRX:

$66.29M

IDYA:

$225.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

RXRX:

-$22.83M

IDYA:

$215.25M

EBITDA (12 мес.)

RXRX:

-$505.90M

IDYA:

-$157.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

IDEAYA Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с RXRX:
RXRX с ABSIRXRX с CRSPRXRX с RLAYRXRX с XBIRXRX с ROIVRXRX с GSKRXRX с VIR
Часто сравнивают с IDYA:
IDYA с IOVAIDYA с RXSTIDYA с ELEVIDYA с SPYIDYA с IRIDYA с XBI

Доходность на риск

RXRX vs. IDYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXRX
Ранг доходности на риск RXRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDYA
Ранг доходности на риск IDYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDYA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXRX c IDYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) и IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXRXIDYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.69

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.26

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.19

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

2.76

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXRX vs. IDYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXRX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IDYA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXRX и IDYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXRXIDYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.19

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RXRX и IDYA

Максимальная просадка RXRX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки IDYA в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXRX и IDYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXRXIDYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-74.64%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.17%

-26.39%

-31.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-69.23%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-69.42%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.60%

-39.74%

-51.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.35%

-30.96%

-44.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

11.34%

+23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RXRX и IDYA

Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что RXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXRXIDYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.83%

8.05%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.57%

30.63%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.43%

45.62%

+27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

58.97%

+34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.60%

73.84%

+19.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXRX и IDYA

Ни RXRX, ни IDYA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXRX и IDYA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Recursion Pharmaceuticals, Inc. и IDEAYA Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
6.47M
6.56M
(RXRX) Общая выручка
(IDYA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RXRX and IDYA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXRX has higher volatility (18.83%) compared to IDYA (8.05%). In terms of maximum drawdown, RXRX dropped -93.13% vs IDYA's -74.64%.

IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXRX и IDYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор