PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IDYAIR
Дох-ть с нач. г.-12.93%34.86%
Дох-ть за 1 год6.10%51.51%
Дох-ть за 3 года10.43%21.50%
Дох-ть за 5 лет30.89%27.48%
Коэф-т Шарпа0.122.05
Коэф-т Сортино0.502.50
Коэф-т Омега1.061.36
Коэф-т Кальмара0.133.90
Коэф-т Мартина0.2910.79
Индекс Язвы18.51%4.88%
Дневная вол-ть44.90%25.66%
Макс. просадка-74.64%-49.12%
Текущая просадка-34.27%-0.54%

Фундаментальные показатели


IDYAIR
Рыночная капитализация$2.77B$42.24B
EPS-$2.26$2.04
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$7.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$2.95B
EBITDA (12 мес.)-$222.63M$1.58B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IDYA и IR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

С начала года, IDYA показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 34.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.00%
12.35%
IDYA
IR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.29
IR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.79

Сравнение коэффициента Шарпа IDYA и IR

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
2.05
IDYA
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM2023202220212020201920182017
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.08%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.27%
-0.54%
IDYA
IR

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
8.13%
IDYA
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию