Сравнение IDYA с IR
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. IDYA operates in Biotechnology (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IDYA returned 14.01%/yr vs 12.10%/yr for IR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 7.07%.
IDYA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 3.93%
- 1 год
- 62.21%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
IR
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.86%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYA и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 3.93% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 68.86% | 86.67% | -46.43% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 7.07% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 8.31% |
Correlation
The correlation between IDYA and IR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between IDYA and IR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDYA:
$3.42B
IR:
$33.18B
IDYA:
-$1.57
IR:
$2.21
IDYA:
14.19
IR:
2.89
IDYA:
$225.27M
IR:
$7.78B
IDYA:
$215.25M
IR:
$2.98B
IDYA:
-$157.90M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. IR — Ранг доходности на риск
IDYA
IR
Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYA | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.05 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.10 | +5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYA и IR
Максимальная просадка IDYA за все время составила -78.36%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.36% | -50.27% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -30.56% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -36.62% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -36.62% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.76% | -19.41% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -12.94% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 14.46% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и IR
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 10.24% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 26.59% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 34.64% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 30.32% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.12% | 34.39% | +39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и IR
IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and IR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDYA has higher volatility (14.92%) compared to IR (10.24%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -78.36% vs IR's -50.27%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор