PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.96%
8.95%
IDYA
IR

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 34.59%.


IDYA

С начала года

-24.70%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-15.22%

5 лет (среднегодовая)

30.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IR

С начала года

34.59%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

8.95%

1 год

47.20%

5 лет (среднегодовая)

26.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


IDYAIR
Рыночная капитализация$2.24B$41.55B
EPS-$2.30$2.05
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$7.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$2.86B
EBITDA (12 мес.)-$223.50M$1.87B

Основные характеристики


IDYAIR
Коэф-т Шарпа-0.331.84
Коэф-т Сортино-0.182.30
Коэф-т Омега0.981.33
Коэф-т Кальмара-0.333.50
Коэф-т Мартина-0.769.65
Индекс Язвы20.00%4.89%
Дневная вол-ть46.07%25.72%
Макс. просадка-74.64%-49.12%
Текущая просадка-43.16%-0.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IDYA и IR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.331.84
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.182.30
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.33
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.333.50
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.769.65
IDYA
IR

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа IR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
1.84
IDYA
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM2023202220212020201920182017
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.08%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.16%
-0.74%
IDYA
IR

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
7.47%
IDYA
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию