PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с IR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IDYA и IR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.73%
2.13%
IDYA
IR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDYA:

-0.53

IR:

0.82

Коэф-т Сортино

IDYA:

-0.53

IR:

1.19

Коэф-т Омега

IDYA:

0.94

IR:

1.16

Коэф-т Кальмара

IDYA:

-0.53

IR:

1.57

Коэф-т Мартина

IDYA:

-1.07

IR:

4.08

Индекс Язвы

IDYA:

23.46%

IR:

5.20%

Дневная вол-ть

IDYA:

47.38%

IR:

26.01%

Макс. просадка

IDYA:

-74.64%

IR:

-49.12%

Текущая просадка

IDYA:

-46.15%

IR:

-12.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$2.28B

IR:

$39.31B

EPS

IDYA:

-$2.33

IR:

$2.05

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$3.92M

IR:

$7.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$720.00K

IR:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$223.50M

IR:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью 18.78%.


IDYA

С начала года

-28.67%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-31.41%

1 год

-26.77%

5 лет

23.80%

10 лет

N/A

IR

С начала года

18.78%

1 месяц

-11.74%

6 месяцев

-1.18%

1 год

20.12%

5 лет

21.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.530.82
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.531.19
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.16
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.531.57
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.074.08
IDYA
IR

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
0.82
IDYA
IR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM2023202220212020201920182017
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки IR в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.15%
-12.87%
IDYA
IR

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.86%
6.18%
IDYA
IR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab