Сравнение IDYA с IR
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. IDYA operates in Biotechnology (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IDYA returned 11.02%/yr vs 9.97%/yr for IR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -1.09%.
IDYA
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 24.67%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 66.57%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
IR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYA и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 4.95% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 68.86% | 86.67% | -46.43% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.09% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 8.31% |
Correlation
The correlation between IDYA and IR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IDYA:
-$1.58
IR:
$1.96
IDYA:
14.31
IR:
3.01
IDYA:
$225.27M
IR:
$7.78B
IDYA:
$215.25M
IR:
$2.98B
IDYA:
-$157.90M
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. IR — Ранг доходности на риск
IDYA
IR
Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYA | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.21 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.45 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYA и IR
Максимальная просадка IDYA за все время составила -78.36%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.36% | -50.27% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -30.56% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -36.62% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -36.62% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -25.55% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -12.87% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 13.97% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и IR
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 9.80% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 25.73% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 33.69% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.44% | 30.11% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.32% | 34.35% | +39.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и IR
IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and IR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDYA has higher volatility (20.81%) compared to IR (9.80%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -78.36% vs IR's -50.27%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор