PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDYA с IR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDYA с IR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. IDYA operates in Biotechnology (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IDYA returned 7.18%/yr vs 7.44%/yr for IR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -11.51%.

IDYA

1 день
1.90%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-17.85%
6 месяцев
-17.30%
1 год
31.24%
3 года*
4.52%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

IR

1 день
-2.16%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-14.41%
3 года*
4.63%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDYA и IR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		-17.85%34.51%-27.77%95.82%-23.14%68.86%86.67%-32.98%
IR
Ingersoll-Rand Plc		-11.51%-12.34%17.06%48.21%-15.41%35.85%24.21%10.70%

Correlation

The correlation between IDYA and IR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

IDYA:

-$1.58

IR:

$1.96

Коэффициент P/S

IDYA:

11.20

IR:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$225.27M

IR:

$7.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$215.25M

IR:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$157.90M

IR:

$1.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEAYA Biosciences, Inc.

Ingersoll-Rand Plc

Часто сравнивают с IDYA:
IDYA с RXRXIDYA с IOVAIDYA с RXSTIDYA с ELEVIDYA с SPYIDYA с XBI
Часто сравнивают с IR:
IR с GWWIR с CARRIR с JBLIR с SPYIR с GRPNIR с UNHIR с NVDA

Доходность на риск

IDYA vs. IR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDYA
Ранг доходности на риск IDYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDYA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг доходности на риск IR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDYA c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDYAIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.44

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.43

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.47

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

-1.13

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDYA vs. IR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDYAIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.44

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IR

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDYAIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.64%

-50.27%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.39%

-30.56%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.23%

-36.62%

-32.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.42%

-36.62%

-32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.74%

-33.39%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-12.78%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

12.78%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IR

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Ingersoll-Rand Plc (IR) имеют волатильность 8.05% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDYAIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.18%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

24.86%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

32.81%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.97%

29.97%

+29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.84%

34.34%

+39.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IR

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%0.00%5.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
6.56M
1.85B
(IDYA) Общая выручка
(IR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IDYA and IR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IR has higher volatility (8.18%) compared to IDYA (8.05%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -74.64% vs IR's -50.27%.

IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDYA и IR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор