Сравнение IDYA с XBI

С начала года, IDYA показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDYA и XBI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и XBI.

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.