PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с IOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IDYAIOVA
Дох-ть с нач. г.-14.53%49.32%
Дох-ть за 1 год3.93%181.02%
Дох-ть за 3 года8.87%-21.45%
Дох-ть за 5 лет39.48%-12.50%
Коэф-т Шарпа0.111.98
Коэф-т Сортино0.492.92
Коэф-т Омега1.061.34
Коэф-т Кальмара0.131.86
Коэф-т Мартина0.285.25
Индекс Язвы18.02%34.50%
Дневная вол-ть45.15%91.63%
Макс. просадка-74.64%-99.37%
Текущая просадка-35.48%-92.36%

Фундаментальные показатели


IDYAIOVA
Рыночная капитализация$2.56B$3.54B
EPS-$2.30-$1.67
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$32.30M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K-$31.06M
EBITDA (12 мес.)-$222.63M-$310.41M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IDYA и IOVA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IOVA

С начала года, IDYA показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 49.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.56%
-9.34%
IDYA
IOVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.28
IOVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOVA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOVA, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOVA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOVA, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOVA, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.25

Сравнение коэффициента Шарпа IDYA и IOVA

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа IOVA равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
1.98
IDYA
IOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IOVA

Ни IDYA, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IOVA

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.48%
-76.92%
IDYA
IOVA

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IOVA

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 11.19%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.19%
16.33%
IDYA
IOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию