PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с IOVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDYA и IOVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.28%
-21.21%
IDYA
IOVA

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -28.22%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 0.12%.


IDYA

С начала года

-28.22%

1 месяц

-17.29%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-16.26%

5 лет (среднегодовая)

29.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IOVA

С начала года

0.12%

1 месяц

-17.94%

6 месяцев

-21.20%

1 год

57.45%

5 лет (среднегодовая)

-17.81%

10 лет (среднегодовая)

3.45%

Фундаментальные показатели


IDYAIOVA
Рыночная капитализация$2.24B$2.50B
EPS-$2.30-$1.48
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$90.86M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K-$12.33M
EBITDA (12 мес.)-$223.50M-$396.36M

Основные характеристики


IDYAIOVA
Коэф-т Шарпа-0.370.53
Коэф-т Сортино-0.251.51
Коэф-т Омега0.971.17
Коэф-т Кальмара-0.370.50
Коэф-т Мартина-0.871.35
Индекс Язвы19.62%35.73%
Дневная вол-ть46.03%90.33%
Макс. просадка-74.64%-99.37%
Текущая просадка-45.81%-94.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IDYA и IOVA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c IOVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.370.53
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.251.51
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.17
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.370.54
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.871.35
IDYA
IOVA

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IOVA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и IOVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37
0.53
IDYA
IOVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и IOVA

Ни IDYA, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и IOVA

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IOVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.81%
-84.52%
IDYA
IOVA

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и IOVA

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 14.98%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 24.85%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.98%
24.85%
IDYA
IOVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и IOVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию