Сравнение IDYA с IOVA
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IDYA returned 7.18%/yr vs -26.71%/yr for IOVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и IOVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 38.83%.
IDYA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -17.85%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
IOVA
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 71.49%
- 1 год
- 108.24%
- 3 года*
- -24.48%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- -7.92%
Сравнение доходности по годам IDYA и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | -17.85% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 68.86% | 86.67% | -32.98% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 38.83% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -58.86% | 67.63% | 58.72% |
Correlation
The correlation between IDYA and IOVA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.34 |
The correlation between IDYA and IOVA shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDYA:
$2.52B
IOVA:
$1.59B
IDYA:
-$1.58
IOVA:
-$0.93
IDYA:
11.20
IOVA:
5.06
IDYA:
2.69
IOVA:
2.20
IDYA:
$225.27M
IOVA:
$285.61M
IDYA:
$215.25M
IOVA:
$327.04M
IDYA:
-$157.90M
IOVA:
-$325.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. IOVA — Ранг доходности на риск
IDYA
IOVA
Сравнение IDYA c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDYA | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.14 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYA | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.13 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IDYA и IOVA
Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и IOVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.64% | -99.37% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.39% | -54.41% | +28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -90.50% | +21.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | -93.99% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -97.62% | +57.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -84.16% | +53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 34.64% | -23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и IOVA
Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 8.05%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 24.33%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 24.33% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 62.96% | -32.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 101.64% | -56.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.97% | 89.79% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.84% | 81.28% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и IOVA
Ни IDYA, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and IOVA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (24.33%) compared to IDYA (8.05%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -74.64% vs IOVA's -99.37%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и IOVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор