PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDYA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDYA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IDYA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDYA и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		-6.05%34.51%-27.77%95.82%-23.14%68.86%86.67%-32.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

IDYA

1 день
-2.52%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
18.71%
1 год
119.91%
3 года*
33.24%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEAYA Biosciences, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDYA:
IDYA с RXRXIDYA с IOVAIDYA с ELEVIDYA с RXSTIDYA с IRIDYA с XBI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IDYA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDYA
Ранг доходности на риск IDYA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDYA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDYA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDYASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

0.96

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.49

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

1.53

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.37

7.27

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDYA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDYASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.96

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между IDYA и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и SPY

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и SPY

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IDYASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.64%

-55.19%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-12.05%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.42%

-24.50%

-44.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-5.53%

-25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.82%

-9.09%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

2.54%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и SPY

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDYASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

5.35%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

9.50%

+22.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.56%

19.06%

+33.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.78%

17.06%

+42.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.49%

17.92%

+56.57%