PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDYASPY
Дох-ть с нач. г.-12.93%26.77%
Дох-ть за 1 год6.10%37.43%
Дох-ть за 3 года10.43%10.15%
Дох-ть за 5 лет30.89%15.86%
Коэф-т Шарпа0.123.06
Коэф-т Сортино0.504.08
Коэф-т Омега1.061.58
Коэф-т Кальмара0.134.44
Коэф-т Мартина0.2920.11
Индекс Язвы18.51%1.85%
Дневная вол-ть44.90%12.18%
Макс. просадка-74.64%-55.19%
Текущая просадка-34.27%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IDYA и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и SPY

С начала года, IDYA показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.00%
13.38%
IDYA
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.29
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.11

Сравнение коэффициента Шарпа IDYA и SPY

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
3.06
IDYA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и SPY

IDYA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IDYA и SPY

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.27%
-0.31%
IDYA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и SPY

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
3.88%
IDYA
SPY