Сравнение IDYA с RXST
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and RXST (RxSight, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IDYA in Biotechnology, RXST in Medical Devices. Over the past 3 years, IDYA returned 16.68%/yr vs -44.61%/yr for RXST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и RXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -46.55%.
IDYA
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 3.93%
- 1 год
- 62.21%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
RXST
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 19.02%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -46.55%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -44.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYA и RXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | 3.93% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | 0.64% |
RXST RxSight, Inc. | -46.55% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
Correlation
The correlation between IDYA and RXST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IDYA:
$3.42B
RXST:
$230.58M
IDYA:
-$1.57
RXST:
-$1.13
IDYA:
14.19
RXST:
1.80
IDYA:
3.40
RXST:
0.86
IDYA:
$225.27M
RXST:
$127.48M
IDYA:
$215.25M
RXST:
$98.18M
IDYA:
-$157.90M
RXST:
-$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. RXST — Ранг доходности на риск
IDYA
RXST
Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYA | RXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.36 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.66 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYA и RXST
Максимальная просадка IDYA за все время составила -78.36%, что меньше максимальной просадки RXST в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.36% | -92.86% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -64.94% | +37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -92.86% | +23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.76% | -91.34% | +67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -38.15% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 35.65% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и RXST
Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 14.92%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 20.76% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 44.70% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 65.56% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.73% | 69.19% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.12% | 69.19% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и RXST
Ни IDYA, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and RXST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.76%) compared to IDYA (14.92%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -78.36% vs RXST's -92.86%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и RXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор