PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.93%
-27.65%
IDYA
RXST

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у RXST с доходностью 11.90%.


IDYA

С начала года

-27.32%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

-36.93%

1 год

-16.09%

5 лет (среднегодовая)

30.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RXST

С начала года

11.90%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

-27.65%

1 год

59.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


IDYARXST
Рыночная капитализация$2.26B$1.83B
EPS-$2.33-$0.81
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$138.39M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$87.81M
EBITDA (12 мес.)-$223.50M-$34.45M

Основные характеристики


IDYARXST
Коэф-т Шарпа-0.321.20
Коэф-т Сортино-0.172.01
Коэф-т Омега0.981.24
Коэф-т Кальмара-0.331.75
Коэф-т Мартина-0.774.19
Индекс Язвы19.41%15.24%
Дневная вол-ть46.04%53.35%
Макс. просадка-74.64%-48.21%
Текущая просадка-45.13%-29.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IDYA и RXST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.321.20
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.172.01
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.24
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.331.75
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.774.19
IDYA
RXST

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RXST равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32
1.20
IDYA
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXST

Ни IDYA, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXST

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки RXST в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.13%
-29.82%
IDYA
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXST

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с RxSight, Inc. (RXST) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.04%
13.75%
IDYA
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию