PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDYA с RXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IDYARXST
Дох-ть с нач. г.-12.93%12.75%
Дох-ть за 1 год6.10%75.66%
Дох-ть за 3 года10.43%54.92%
Коэф-т Шарпа0.121.49
Коэф-т Сортино0.502.31
Коэф-т Омега1.061.28
Коэф-т Кальмара0.132.18
Коэф-т Мартина0.295.46
Индекс Язвы18.51%14.62%
Дневная вол-ть44.90%53.61%
Макс. просадка-74.64%-48.21%
Текущая просадка-34.27%-29.29%

Фундаментальные показатели


IDYARXST
Рыночная капитализация$2.77B$1.83B
EPS-$2.26-$0.81
Общая выручка (12 мес.)$3.92M$138.39M
Валовая прибыль (12 мес.)$720.00K$87.81M
EBITDA (12 мес.)-$222.63M-$34.45M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IDYA и RXST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXST

С начала года, IDYA показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у RXST с доходностью 12.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.00%
-29.29%
IDYA
RXST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDYA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDYA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDYA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDYA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDYA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.29
RXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RXST, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RXST, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RXST, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RXST, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RXST, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.46

Сравнение коэффициента Шарпа IDYA и RXST

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RXST равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
1.49
IDYA
RXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXST

Ни IDYA, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXST

Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что больше максимальной просадки RXST в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.27%
-29.29%
IDYA
RXST

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXST

Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 10.93%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.93%
13.73%
IDYA
RXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию