Сравнение IDYA с RXST
IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and RXST (RxSight, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IDYA in Biotechnology, RXST in Medical Devices. Over the past 3 years, IDYA returned 4.52%/yr vs -43.12%/yr for RXST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDYA и RXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYA показывает доходность -17.85%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -54.03%.
IDYA
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -17.85%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
RXST
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -35.09%
- С начала года
- -54.03%
- 6 месяцев
- -59.61%
- 1 год
- -69.70%
- 3 года*
- -43.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDYA и RXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. | -17.85% | 34.51% | -27.77% | 95.82% | -23.14% | -3.51% |
RXST RxSight, Inc. | -54.03% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -29.69% |
Correlation
The correlation between IDYA and RXST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IDYA:
$2.52B
RXST:
$197.86M
IDYA:
-$1.58
RXST:
-$1.14
IDYA:
11.20
RXST:
1.54
IDYA:
2.69
RXST:
0.74
IDYA:
$225.27M
RXST:
$127.48M
IDYA:
$215.25M
RXST:
$98.18M
IDYA:
-$157.90M
RXST:
-$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYA vs. RXST — Ранг доходности на риск
IDYA
RXST
Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDYA | RXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -1.01 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -1.54 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYA | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.95 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.32 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IDYA и RXST
Максимальная просадка IDYA за все время составила -74.64%, что меньше максимальной просадки RXST в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYA | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.64% | -92.55% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.39% | -69.47% | +43.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -92.55% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -92.55% | +52.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -36.61% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 45.50% | -34.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYA и RXST
Текущая волатильность для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) составляет 8.05%, в то время как у RxSight, Inc. (RXST) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что IDYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYA | RXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 20.71% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 44.13% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 73.69% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.97% | 69.12% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.84% | 69.12% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYA и RXST
Ни IDYA, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDYA and RXST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (20.71%) compared to IDYA (8.05%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -74.64% vs RXST's -92.55%.
IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDYA и RXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор