PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDYA с RXST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDYA с RXST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDYA (IDEAYA Biosciences, Inc.) and RXST (RxSight, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IDYA in Biotechnology, RXST in Medical Devices. Over the past 3 years, IDYA returned 12.56%/yr vs -41.46%/yr for RXST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDYA и RXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDYA показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у RXST с доходностью -49.90%.

IDYA

1 день
1.99%
1 месяц
19.97%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-1.41%
1 год
62.98%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

RXST

1 день
5.24%
1 месяц
-14.22%
С начала года
-49.90%
6 месяцев
-52.59%
1 год
-61.45%
3 года*
-41.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDYA и RXST

2026 (YTD)20252024202320222021
IDYA
IDEAYA Biosciences, Inc.		0.98%34.51%-27.77%95.82%-23.14%0.64%
RXST
RxSight, Inc.		-49.90%-69.69%-14.73%218.23%12.62%-35.71%

Correlation

The correlation between IDYA and RXST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDYA:

$3.10B

RXST:

$215.62M

EPS

IDYA:

-$1.58

RXST:

-$1.14

Коэффициент P/S

IDYA:

13.77

RXST:

1.68

Коэффициент P/B

IDYA:

3.30

RXST:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

IDYA:

$225.27M

RXST:

$127.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDYA:

$215.25M

RXST:

$98.18M

EBITDA (12 мес.)

IDYA:

-$157.90M

RXST:

-$50.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEAYA Biosciences, Inc.

RxSight, Inc.

Часто сравнивают с IDYA:
IDYA с IOVAIDYA с RXRXIDYA с SPYIDYA с IRIDYA с XBI
Часто сравнивают с RXST:
RXST с TRAKRXST с ACICRXST с MMYTRXST с NTNXRXST с VRTRXST с APORXST с SOXX

Доходность на риск

IDYA vs. RXST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDYA
Ранг доходности на риск IDYA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDYA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDYA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDYA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDYA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RXST
Ранг доходности на риск RXST: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXST: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXST: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXST: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXST: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDYA c RXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) и RxSight, Inc. (RXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDYARXSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.83

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-1.13

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.93

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-1.50

+6.67

IDYA vs. RXST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDYA на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RXST равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDYA и RXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDYA и RXST

Максимальная просадка IDYA за все время составила -78.36%, что меньше максимальной просадки RXST в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYA и RXST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDYARXSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-92.86%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-66.50%

+39.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.23%

-92.86%

+23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-91.88%

+65.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.36%

-37.45%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

40.90%

-28.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDYA и RXST

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с RxSight, Inc. (RXST) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что IDYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDYARXSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.74%

17.51%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

45.39%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.25%

74.32%

-25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.42%

69.10%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.33%

69.10%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDYA и RXST

Ни IDYA, ни RXST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDYA и RXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEAYA Biosciences, Inc. и RxSight, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
6.56M
30.89M
(IDYA) Общая выручка
(RXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IDYA and RXST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDYA has higher volatility (20.74%) compared to RXST (17.51%). In terms of maximum drawdown, IDYA dropped -78.36% vs RXST's -92.86%.

IDYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDYA и RXST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор