Сравнение RXL с YCS
RXL (ProShares Ultra Health Care) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 13.05%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности RXL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RXL имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции YCS немного впереди с 13.62%.
RXL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.05%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам RXL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -5.37% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between RXL and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between RXL and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. YCS — Ранг доходности на риск
RXL
YCS
Сравнение RXL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.78 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 11.93 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и YCS
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -49.56% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -8.30% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -23.05% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -27.32% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -27.32% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -0.14% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -19.87% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 2.65% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и YCS
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 2.25% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 12.19% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.42% | 16.93% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 21.10% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 18.82% | +14.46% |
Сравнение комиссий RXL и YCS
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и YCS
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.54% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXL has higher volatility (10.70%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 13.05% for RXL. On fees, RXL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for YCS.
RXL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.95% for RXL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор