PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности RXL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.57% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between RXL and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.16

The correlation between RXL and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXL и USL

Секторы
RXL
USL

Здравоохранение

78.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
USL

-

Финансовые услуги

RXL
12.0%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

RXL

-

USL

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

USL

-

Энергетика

RXL

-

USL

-

Промышленность

RXL

-

USL

-

Недвижимость

RXL

-

USL

-

Технологии

RXL

-

USL

-

Коммунальные услуги

RXL

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с FTEC
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

RXL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.99

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.53

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.39

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

6.85

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Просадки

Сравнение просадок RXL и USL

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-89.06%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-16.76%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-23.33%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-33.82%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-66.02%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-39.10%

+24.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-61.45%

+45.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

8.27%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и USL

ProShares Ultra Health Care (RXL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 10.34% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.57%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

23.34%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

28.59%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

30.09%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

32.34%

+0.94%

Сравнение комиссий RXL и USL

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и USL

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXL and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs 10.57% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for USL.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор