PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXL с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

RXL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-9.67%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.77% против 21.28% соответственно.

RXL

1 день
1.75%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
4.12%
1 год
0.69%
3 года*
4.08%
5 лет*
4.05%
10 лет*
12.77%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с FHLCRXL с QLDRXL с VOORXL с UCC
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий RXL и FTEC

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

RXL
ProShares Ultra Health Care
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

RXL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.10

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.69

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.92

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

5.93

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.10

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.60

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.45

Корреляция

Корреляция между RXL и FTEC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и FTEC

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.61%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RXL и FTEC

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

RXLFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-34.95%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-16.26%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-34.95%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-34.95%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-11.53%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-5.61%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

5.27%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и FTEC

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXLFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.01%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

16.40%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.51%

27.53%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

25.11%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

24.57%

+8.62%