PortfoliosLab logo
Сравнение RXL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RXL и FTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RXL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.78%
617.38%
RXL
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXL:

-0.26

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

RXL:

-0.16

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

RXL:

0.98

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

RXL:

-0.24

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

RXL:

-0.57

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

RXL:

12.86%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

RXL:

28.81%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

RXL:

-66.81%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

RXL:

-25.63%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.79% против 18.24% соответственно.


RXL

С начала года

-2.23%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-17.84%

1 год

-9.33%

5 лет

8.69%

10 лет

9.79%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RXL и FTEC

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RXL
Ранг риск-скорректированной доходности RXL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RXL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RXL: -0.26
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино RXL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RXL: -0.16
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега RXL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RXL: 0.98
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара RXL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RXL: -0.24
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина RXL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RXL: -0.57
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.39
RXL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и FTEC

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RXL
ProShares Ultra Health Care
1.36%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RXL и FTEC

Максимальная просадка RXL за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.63%
-16.69%
RXL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и FTEC

ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 18.61% и 19.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.61%
19.51%
RXL
FTEC