PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности RXL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.97% против 25.40% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between RXL and FTEC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RXL and FTEC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RXL и FTEC

Секторы
RXL
FTEC

Здравоохранение

78.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
FTEC

-

Финансовые услуги

RXL
12.0%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

RXL

-

FTEC

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

RXL

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

RXL

-

FTEC

-

Энергетика

RXL

-

FTEC
0.4%

Промышленность

RXL

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

RXL

-

FTEC

-

Технологии

RXL

-

FTEC
98.0%

Коммунальные услуги

RXL

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

RXL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.88

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.56

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.65

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

11.73

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.88

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.98

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RXL и FTEC

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-34.95%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-16.26%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-27.30%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-34.95%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-34.95%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-2.36%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-5.56%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.05%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и FTEC

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.56%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

16.16%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

20.61%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

25.22%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

24.69%

+8.59%

Сравнение комиссий RXL и FTEC

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и FTEC

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and FTEC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (10.34%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.40% vs 11.97% for RXL. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.40% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.32% for FTEC.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор