Сравнение RXL с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
RXL и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.77% против -52.71% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и SQQQ
И RXL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
RXL
SQQQ
Сравнение RXL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.84 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -1.14 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.76 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.87 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.84 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.64 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.80 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.85 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между RXL и SQQQ составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и SQQQ
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и SQQQ
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -100.00% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -75.23% | +52.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -95.36% | +59.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -99.96% | +48.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -100.00% | +82.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -92.32% | +76.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 65.40% | -53.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 19.98% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 38.23% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 67.38% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 66.65% | -37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 65.97% | -32.78% |