PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.97% против -55.90% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between RXL and SQQQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between RXL and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов RXL и SQQQ

Секторы
RXL
SQQQ

Здравоохранение

78.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

RXL
12.0%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

RXL

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

SQQQ

-

Энергетика

RXL

-

SQQQ

-

Промышленность

RXL

-

SQQQ

-

Недвижимость

RXL

-

SQQQ

-

Технологии

RXL

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

RXL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

RXL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-1.35

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-2.57

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.73

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.98

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.79

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-1.35

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.74

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.85

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.88

+1.28

Просадки

Сравнение просадок RXL и SQQQ

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-100.00%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-65.95%

+44.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-92.38%

+56.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-97.23%

+61.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-99.98%

+48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-100.00%

+85.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-92.40%

+76.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

35.96%

-26.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.34%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

13.81%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

36.46%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

47.79%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

66.61%

-36.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

66.10%

-32.82%

Сравнение комиссий RXL и SQQQ

И RXL, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и SQQQ

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXL and SQQQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.54% for RXL.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор