Сравнение RXL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
RXL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RXL уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 12.77% против 21.84% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и SPUU
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
RXL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
RXL
SPUU
Сравнение RXL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.29 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.25 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.36 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.78 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RXL и SPUU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и SPUU
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и SPUU
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -59.35% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -23.10% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -46.59% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -59.35% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -12.15% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.62% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 5.41% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и SPUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.73% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 19.20% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 36.23% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 33.47% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 35.72% | -2.53% |