Сравнение RXL с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
RXL и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 12.77% против 6.48% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и PJP
RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
RXL vs. PJP — Ранг доходности на риск
RXL
PJP
Сравнение RXL c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.39 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.91 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.87 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.68 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.39 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RXL и PJP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и PJP
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и PJP
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -37.06% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -11.68% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -17.51% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -33.95% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -5.28% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.89% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 3.85% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и PJP
ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.41% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 11.50% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 18.92% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 15.97% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 18.42% | +14.77% |