Сравнение RXL с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
RXL и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RXL и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -15.70% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и MSTY
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
RXL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RXL
MSTY
Сравнение RXL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.82 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -1.20 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.69 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -1.23 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.82 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RXL и MSTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и MSTY
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и MSTY
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -71.79% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -71.79% | +49.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -66.49% | +48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -23.45% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 40.24% | -28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и MSTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 14.72% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 48.87% | -28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 63.89% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 72.61% | -43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 72.61% | -39.42% |