Сравнение RXL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
RXL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 12.77% против -6.32% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и ERX
RXL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
RXL vs. ERX — Ранг доходности на риск
RXL
ERX
Сравнение RXL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.42 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 2.87 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между RXL и ERX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и ERX
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и ERX
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -99.54% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -35.17% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -46.90% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -98.59% | +47.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -91.33% | +73.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -66.78% | +50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 17.26% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и ERX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 13.01% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 29.14% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 50.15% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 52.18% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 69.25% | -36.06% |