PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXL (ProShares Ultra Health Care) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 12.96%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RXL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности RXL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 12.96% против 11.45% соответственно.

RXL

1 день
4.51%
1 месяц
11.82%
6 месяцев
3.66%
С начала года
6.32%
1 год
38.50%
3 года*
9.53%
5 лет*
3.37%
10 лет*
12.96%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		6.32%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between RXL and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.14

The correlation between RXL and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с UCCRXL с FHLCRXL с UGE
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

RXL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXLDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.61

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.21

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

7.00

-2.85

RXL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXL и DBE

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-86.69%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-24.72%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-24.72%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-38.74%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-60.84%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-36.07%

+32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-57.19%

+41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

8.26%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и DBE

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

11.68%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

32.70%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

35.99%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

29.88%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

28.39%

+5.01%

Сравнение комиссий RXL и DBE

RXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и DBE

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.29%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (12.75%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, RXL leads with 12.96% vs 11.45% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 12.96% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.29% for RXL.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RXL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор