PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RXL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RXL returned 5.25%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%15.97%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between RXL and BITO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.21

The correlation between RXL and BITO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXL и BITO

Секторы
RXL
BITO

Здравоохранение

78.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
BITO

-

Финансовые услуги

RXL
12.0%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

RXL

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

BITO

-

Энергетика

RXL

-

BITO

-

Промышленность

RXL

-

BITO

-

Недвижимость

RXL

-

BITO

-

Технологии

RXL

-

BITO

-

Коммунальные услуги

RXL

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

RXL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.97

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-1.39

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.83

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.44

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.97

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.10

+0.51

Просадки

Сравнение просадок RXL и BITO

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-77.86%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-50.64%

+29.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-50.64%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-50.64%

+36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-36.75%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

29.27%

-20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и BITO

ProShares Ultra Health Care (RXL) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что RXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.03%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

33.71%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

43.61%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

55.10%

-25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

55.10%

-21.82%

Сравнение комиссий RXL и BITO

И RXL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и BITO

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and BITO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXL has higher volatility (10.34%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 5.25% for RXL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.54% for RXL.

RXL is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор