Сравнение RXL с BITO
RXL (ProShares Ultra Health Care) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RXL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RXL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RXL returned 6.72%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RXL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
RXL
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 13.95%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -0.77% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 18.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between RXL and BITO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between RXL and BITO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXL vs. BITO — Ранг доходности на риск
RXL
BITO
Сравнение RXL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.88 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.49 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXL и BITO
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -77.86% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -54.01% | +32.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -54.01% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -54.01% | +44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -36.89% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 31.65% | -22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.68%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 12.96% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 34.32% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 44.16% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 55.00% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.28% | 55.00% | -21.72% |
Сравнение комиссий RXL и BITO
И RXL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и BITO
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.39% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RXL and BITO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to RXL (10.68%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 6.72% for RXL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXL and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 1.39% for RXL.
RXL is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
RXL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор