PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXL с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXL с BIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXL (ProShares Ultra Health Care) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXL tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index (200%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXL returned 11.97%/yr vs 5.85%/yr for BIB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXL и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXL показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 11.97% против 5.85% соответственно.

RXL

1 день
6.28%
1 месяц
8.64%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.29%
1 год
24.14%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.97%

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXL и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXL
ProShares Ultra Health Care		-5.87%19.76%-2.72%-3.15%-15.26%48.06%19.24%40.40%3.38%46.92%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between RXL and BIB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

0.77

The correlation between RXL and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RXL и BIB

Секторы
RXL
BIB

Здравоохранение

78.5%
63.8%

Финансовые услуги

12.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RXL
78.5%
BIB
63.8%

Финансовые услуги

RXL
12.0%
BIB
7.0%

Сырьевые материалы

RXL

-

BIB

-

Коммуникационные услуги

RXL

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

RXL

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

RXL

-

BIB

-

Энергетика

RXL

-

BIB

-

Промышленность

RXL

-

BIB

-

Недвижимость

RXL

-

BIB

-

Технологии

RXL

-

BIB

-

Коммунальные услуги

RXL

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Health Care

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с RXL:
RXL с CURERXL с XLVRXL с XHSRXL с QLDRXL с FHLCRXL с UCCRXL с VOO
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG

Доходность на риск

RXL vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXL
Ранг доходности на риск RXL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXL c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXLBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.15

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.77

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.06

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

16.05

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXL vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXL и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXLBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.15

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RXL и BIB

Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXLBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.70%

-67.24%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-16.92%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-45.30%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-65.86%

+29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-66.20%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-23.43%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-32.74%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.32%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RXL и BIB

Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 10.34%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXLBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

14.70%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

30.88%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

39.80%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

43.59%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.28%

46.51%

-13.23%

Сравнение комиссий RXL и BIB

И RXL, и BIB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXL и BIB

Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности BIB в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.54%1.43%1.22%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RXL and BIB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to RXL (10.34%). In terms of maximum drawdown, RXL dropped -67.70% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, RXL leads with 11.97% vs 5.85% for BIB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXL has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXL has performed better with a 11.97% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXL and BIB have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.59% for BIB.

RXL tracks Dow Jones U.S. Health Care Index (200%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%).

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXL и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор