Сравнение RXL с BIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB).
RXL и BIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXL и BIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXL и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | -9.67% | 19.76% | -2.72% | -3.15% | -15.26% | 48.06% | 19.24% | 40.40% | 3.38% | 46.92% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 3.51% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Доходность по периодам
С начала года, RXL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции RXL превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 12.77% против 6.98% соответственно.
RXL
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 12.77%
BIB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 82.75%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXL и BIB
И RXL, и BIB имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXL vs. BIB — Ранг доходности на риск
RXL
BIB
Сравнение RXL c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Health Care (RXL) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXL | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.78 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.29 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.35 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.88 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXL | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.78 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RXL и BIB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXL и BIB
Дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BIB в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.61% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.60% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXL и BIB
Максимальная просадка RXL за все время составила -67.70%, примерно равная максимальной просадке BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXL и BIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXL | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.70% | -67.24% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -21.73% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -65.86% | +29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -66.20% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -23.89% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -32.84% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 6.13% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXL и BIB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Health Care (RXL) составляет 9.47%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что RXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXL | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 16.73% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 28.82% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.51% | 47.20% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 43.32% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 46.77% | -13.58% |