Сравнение RXD с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
RXD и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RXD и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -10.42% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и YSPY
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
RXD vs. YSPY — Ранг доходности на риск
RXD
YSPY
Сравнение RXD c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.94 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.80 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.08 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между RXD и YSPY составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и YSPY
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и YSPY
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -18.74% | -80.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -14.60% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -11.93% | -87.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -5.01% | -76.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 3.60% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и YSPY
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.90% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 16.86% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 21.81% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 22.59% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 22.59% | +10.25% |