Сравнение RXD с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
RXD и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции RXD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -19.74% против -52.71% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и SQQQ
И RXD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RXD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
RXD
SQQQ
Сравнение RXD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.84 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | -1.14 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.76 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.87 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.84 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.80 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.85 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RXD и SQQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и SQQQ
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и SQQQ
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -100.00% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -75.23% | +40.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -95.36% | +49.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -99.96% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -100.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -92.32% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 65.40% | -44.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 19.98% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 38.23% | -17.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 67.38% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 66.65% | -37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 65.97% | -33.13% |