PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции RXD превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -19.08% против -55.90% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between RXD and SQQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between RXD and SQQQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

RXD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-1.35

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-2.57

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.73

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.98

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.79

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-1.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.88

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RXD и SQQQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-100.00%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-65.95%

+31.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-92.38%

+55.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-97.23%

+56.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-99.98%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-100.00%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-92.40%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

35.96%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

13.81%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

36.46%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

47.79%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

66.61%

-36.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

66.10%

-33.10%

Сравнение комиссий RXD и SQQQ

И RXD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и SQQQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

RXD and SQQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, RXD leads with -19.08% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RXD has performed better with a -19.08% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.69% for RXD.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

RXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор