Сравнение RXD с SPUU
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности RXD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.81% против 23.84% соответственно.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам RXD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between RXD and SPUU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.59 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
RXD
SPUU
Сравнение RXD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.12 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.78 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и SPUU
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -59.35% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -18.19% | -20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -35.18% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -46.59% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -59.35% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -2.59% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -9.45% | -72.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 4.38% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и SPUU
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 6.85% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 20.13% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 25.27% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 33.69% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 35.75% | -2.68% |
Сравнение комиссий RXD и SPUU
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и SPUU
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and SPUU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -19.81% for RXD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.33% for SPUU.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор