PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности RXD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.08% против 24.74% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between RXD and SPUU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between RXD and SPUU has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

RXD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.29

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.91

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.01

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.28

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.29

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.69

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.64

-1.29

Просадки

Сравнение просадок RXD и SPUU

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-59.35%

-40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-18.19%

-16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-35.18%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-46.59%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-59.35%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.58%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-9.50%

-72.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

4.12%

+18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и SPUU

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

5.60%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

18.10%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

23.88%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

33.46%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

35.76%

-2.76%

Сравнение комиссий RXD и SPUU

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и SPUU

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

RXD and SPUU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -19.08% for RXD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.33% for SPUU.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор