Сравнение RXD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
RXD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RXD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.74% против 21.84% соответственно.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и SPUU
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
RXD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
RXD
SPUU
Сравнение RXD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.78 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.29 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.25 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.36 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.78 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.49 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.61 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.56 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между RXD и SPUU составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и SPUU
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и SPUU
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -59.35% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -23.10% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -46.59% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -59.35% | -31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -12.15% | -87.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -9.62% | -72.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 5.41% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и SPUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 10.73% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 19.20% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 36.23% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 33.47% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 35.72% | -2.88% |