PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности RXD и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -19.08% против 64.43% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between RXD and SOXL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between RXD and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

RXD vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
12.69

-13.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
4.98

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.69

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

29.80

-30.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

102.14

-103.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

12.69

-13.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.65

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.51

-1.16

Просадки

Сравнение просадок RXD и SOXL

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-90.46%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-43.47%

+8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-87.88%

+51.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-90.46%

+49.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-90.46%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-6.36%

-93.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-35.01%

-46.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

12.66%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

41.05%

-30.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

81.57%

-59.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

102.16%

-72.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

107.25%

-77.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

99.05%

-66.05%

Сравнение комиссий RXD и SOXL

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и SOXL

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

RXD and SOXL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -19.08% for RXD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.03% for SOXL.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор