Сравнение RXD с SOXL
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 68.12%/yr for SOXL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности RXD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -20.50% против 68.12% соответственно.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам RXD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between RXD and SOXL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.43 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
RXD
SOXL
Сравнение RXD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.57 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 21.57 | -22.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 68.63 | -69.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и SOXL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -90.46% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -43.47% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -87.88% | +51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | -90.46% | +49.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -90.46% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -16.01% | -83.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -34.94% | -46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 13.64% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 66.73% | -56.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 99.97% | -78.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 116.70% | -86.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 110.41% | -80.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 100.63% | -67.62% |
Сравнение комиссий RXD и SOXL
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и SOXL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and SOXL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 68.12% vs -20.50% for RXD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 68.12% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for SOXL.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор