Сравнение RXD с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
RXD и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RXD и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -21.66% | 14.66% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и MULL
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
RXD vs. MULL — Ранг доходности на риск
RXD
MULL
Сравнение RXD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 6.53 | -6.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.77 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 16.69 | -16.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 46.83 | -47.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 6.53 | -6.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.91 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между RXD и MULL составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и MULL
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и MULL
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -72.29% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -53.09% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -39.05% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -21.99% | -59.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 18.92% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 9.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 47.87% | -38.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 99.70% | -78.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 130.90% | -95.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 130.06% | -100.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 130.06% | -97.22% |