PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с IHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 7.97%/yr for IHE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности RXD и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -19.08% против 7.97% соответственно.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Correlation

The correlation between RXD and IHE is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.77

The correlation between RXD and IHE has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

RXD vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.54

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.67

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.17

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

15.58

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.54

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.44

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.51

-1.17

Просадки

Сравнение просадок RXD и IHE

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-38.20%

-61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-8.47%

-26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-15.92%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-16.03%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-29.59%

-61.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.18%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-7.92%

-73.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

2.81%

+19.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и IHE

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.04%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

12.70%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

17.26%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

16.28%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

18.07%

+14.93%

Сравнение комиссий RXD и IHE

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и IHE

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IHE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and IHE have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to IHE (6.04%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IHE's -38.20%.

On 10-year performance, IHE leads with 7.97% vs -19.08% for RXD. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHE has performed better with a 7.97% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.61% for IHE.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while IHE is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.42% for IHE.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор