PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с IHE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -20.50%/yr vs 9.50%/yr for IHE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности RXD и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -20.50% против 9.50% соответственно.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

IHE

1 день
0.90%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.81%
6 месяцев
11.99%
1 год
48.10%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		13.81%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Correlation

The correlation between RXD and IHE is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.77

The correlation between RXD and IHE has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP

Доходность на риск

RXD vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.81

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
4.03

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.47

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.70

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

17.54

-18.66

RXD vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и IHE

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-38.20%

-61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-8.47%

-26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-15.92%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-16.03%

-24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-29.59%

-61.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

0.00%

-99.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-7.90%

-74.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

2.75%

+20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и IHE

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.26%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

12.69%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

17.23%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

16.29%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

18.04%

+14.97%

Сравнение комиссий RXD и IHE

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и IHE

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IHE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.53%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and IHE have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.55%) compared to IHE (5.26%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IHE's -38.20%.

On 10-year performance, IHE leads with 9.50% vs -20.50% for RXD. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHE has performed better with a 9.50% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.53% for IHE.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while IHE is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.42% for IHE.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор