Сравнение RXD с IBBQ
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RXD returned -8.36%/yr vs 6.24%/yr for IBBQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности RXD и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 15.05%.
RXD
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -9.19%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -10.78%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -19.81%
IBBQ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 48.21%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -9.19% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -21.92% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 15.05% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between RXD and IBBQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.69 |
The correlation between RXD and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
RXD
IBBQ
Сравнение RXD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.81 | -6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 18.06 | -19.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и IBBQ
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -37.94% | -61.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -8.34% | -30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -23.66% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -37.94% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -4.71% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -16.48% | -65.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 2.68% | +21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и IBBQ
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.04% | 5.92% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 15.75% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 20.17% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 22.01% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 21.87% | +11.20% |
Сравнение комиссий RXD и IBBQ
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и IBBQ
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IBBQ в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.79% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.27% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and IBBQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (12.04%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, IBBQ leads with 6.24% vs -8.36% for RXD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 6.24% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.79% for IBBQ.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.19% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор