Сравнение RXD с IBBQ
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, RXD returned -7.55%/yr vs 5.07%/yr for IBBQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности RXD и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 11.15%.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
IBBQ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 50.66%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -21.92% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 11.15% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between RXD and IBBQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.69 |
The correlation between RXD and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
RXD
IBBQ
Сравнение RXD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.11 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 19.46 | -20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и IBBQ
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -37.94% | -61.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -8.34% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -23.66% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | -37.94% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | 0.00% | -99.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -16.64% | -65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 2.61% | +20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и IBBQ
ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.92% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 15.57% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 20.00% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 21.92% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 21.86% | +11.15% |
Сравнение комиссий RXD и IBBQ
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и IBBQ
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IBBQ в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.82% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and IBBQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXD has higher volatility (10.55%) compared to IBBQ (6.92%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, IBBQ leads with 5.07% vs -7.55% for RXD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 5.07% return vs -7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.82% for IBBQ.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор