PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, RXD returned -6.72%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности RXD и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RXD показывает доходность 4.25%, а IBBQ немного выше – 4.29%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-22.82%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between RXD and IBBQ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.69

The correlation between RXD and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с QLDRXD с AMDGRXD с UPRO
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

RXD vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.18

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.04

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.16

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

16.87

-17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.18

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.18

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RXD и IBBQ

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-37.94%

-61.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-8.34%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-23.66%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-2.96%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-16.81%

-65.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

2.55%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и IBBQ

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

7.25%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

15.30%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

19.75%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

21.87%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

21.87%

+11.13%

Сравнение комиссий RXD и IBBQ

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и IBBQ

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and IBBQ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs -6.72% for RXD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs -6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.85% for IBBQ.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор