PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RXD с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с FHLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.81%/yr vs 9.97%/yr for FHLC. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности RXD и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: -19.81% против 9.97% соответственно.

RXD

1 день
-4.64%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-9.19%
1 год
-31.61%
3 года*
-10.78%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-19.81%

FHLC

1 день
1.80%
1 месяц
6.95%
6 месяцев
5.10%
С начала года
6.56%
1 год
25.09%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-9.19%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		6.56%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between RXD and FHLC is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

-0.87

The correlation between RXD and FHLC shifts across timeframes, from -0.98 (1 year) to -0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ

Доходность на риск

RXD vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.64

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.55

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.43

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

6.00

-7.29

RXD vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FHLC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и FHLC

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-28.76%

-70.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-10.38%

-28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.62%

-16.87%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-17.73%

-26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-28.76%

-62.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-1.92%

-97.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-5.17%

-76.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.61%

4.19%

+20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и FHLC

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

5.85%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

11.52%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.49%

15.37%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

15.21%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

16.86%

+16.21%

Сравнение комиссий RXD и FHLC

RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и FHLC

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FHLC в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.30%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.27%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RXD and FHLC have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (12.04%) compared to FHLC (5.85%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.67% vs FHLC's -28.76%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.97% vs -19.81% for RXD. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.97% return vs -19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.

RXD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.30% for FHLC.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор