Сравнение RXD с DIG
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds from ProShares - RXD tracks the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RXD returned -19.08%/yr vs 4.90%/yr for DIG. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RXD и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -19.08% против 4.90% соответственно.
RXD
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- -19.08%
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам RXD и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 4.25% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -37.97% | -44.25% | -32.44% | -14.33% | -35.24% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.82% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between RXD and DIG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.36 |
Over the past year, the inverse relationship between RXD and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. DIG — Ранг доходности на риск
RXD
DIG
Сравнение RXD c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.23 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.54 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.43 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.00 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок RXD и DIG
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -97.04% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -23.29% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -42.41% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -46.02% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | -92.53% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -51.13% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.88% | -64.36% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 8.52% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и DIG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 16.57% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 33.00% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 40.83% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 51.59% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 57.80% | -24.80% |
Сравнение комиссий RXD и DIG
И RXD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и DIG
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности DIG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.69% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and DIG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.57%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -19.08% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
RXD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.49% for DIG.
RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор