PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RXD с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RXD и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции RXD уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -20.50% против 4.21% соответственно.


RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXD
ProShares UltraShort Health Care
-1.40%-21.66%4.83%3.25%1.20%-37.97%-44.25%-32.44%-14.33%-35.24%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
42.29%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between RXD and DIG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.36

Over the past year, the inverse relationship between RXD and DIG has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Health Care

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

RXD vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RXDDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.04

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

5.75

-6.88

RXD vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и DIG

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RXDDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-97.04%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-28.23%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-42.41%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

-46.02%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

-92.53%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-58.32%

-41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-64.33%

-17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

9.97%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и DIG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RXDDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

13.71%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

33.85%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

41.53%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

51.55%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

57.82%

-24.81%

Сравнение комиссий RXD и DIG

И RXD, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и DIG

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DIG в 1.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
RXD
ProShares UltraShort Health Care
3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RXD and DIG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (13.71%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.21% vs -20.50% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.21% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

RXD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.74% for DIG.

RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%).

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор