Сравнение RXD с BRKW
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. RXD is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности RXD и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
RXD
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- -19.08%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 4.25% | -26.13% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between RXD and BRKW is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. BRKW — Ранг доходности на риск
RXD
BRKW
Сравнение RXD c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.30 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RXD и BRKW
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -12.64% | -87.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -9.92% | -89.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.88% | -5.36% | -76.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 17.22% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 17.22% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 17.22% | +15.78% |
Сравнение комиссий RXD и BRKW
RXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и BRKW
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.69% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and BRKW have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RXD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 2.69% for RXD.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для RXD и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор