PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с BITU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -25.85% vs -78.69% for BITU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.

RXD

1 день
-3.08%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.04%
1 год
-25.85%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-20.50%

BITU

1 день
-2.36%
1 месяц
-41.19%
С начала года
-62.35%
6 месяцев
-62.22%
1 год
-78.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и BITU

2026 (YTD)20252024
RXD
ProShares UltraShort Health Care		-1.40%-21.66%18.81%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-62.35%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between RXD and BITU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с UVXYRXD с AMDGRXD с QLD
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

RXD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RXDBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.89

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.74

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.95

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.47

+0.35

RXD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RXD и BITU

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-83.16%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-83.16%

+48.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.63%

-83.16%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.91%

-35.67%

-46.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

53.56%

-30.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

26.62%

-16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

69.77%

-47.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

88.34%

-58.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

97.36%

-67.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

97.36%

-64.35%

Сравнение комиссий RXD и BITU

И RXD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и BITU

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BITU в 104.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		104.24%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		3.01%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and BITU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (26.62%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs BITU's -83.16%.

On 1-year performance, RXD leads with -25.85% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RXD has performed better with a -25.85% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 3.01% for RXD.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

RXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор