PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RXD returned -22.97% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и BITU

2026 (YTD)20252024
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%14.94%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between RXD and BITU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

RXD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.48

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.92

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.48

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.37

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RXD и BITU

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-80.13%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-80.13%

+45.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-80.13%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-34.58%

-47.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

50.09%

-27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.19%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

18.31%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

68.43%

-46.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

87.07%

-57.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

97.43%

-67.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

97.43%

-64.43%

Сравнение комиссий RXD и BITU

И RXD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и BITU

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and BITU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to RXD (10.19%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, RXD leads with -22.97% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RXD has performed better with a -22.97% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.69% for RXD.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. RXD tracks DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

RXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор