Сравнение RXD с BITO
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RXD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RXD returned -8.16%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RXD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
RXD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -20.50%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | -1.40% | -21.66% | 4.83% | 3.25% | 1.20% | -17.38% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between RXD and BITO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.20 |
The correlation between RXD and BITO shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. BITO — Ранг доходности на риск
RXD
BITO
Сравнение RXD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.88 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.49 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXD и BITO
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -77.86% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -54.01% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -54.01% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.63% | -54.01% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -36.89% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 31.65% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Health Care (RXD) составляет 10.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что RXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 12.96% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 34.32% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 44.16% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.91% | 55.00% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 55.00% | -21.99% |
Сравнение комиссий RXD и BITO
И RXD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и BITO
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.01% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and BITO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to RXD (10.55%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -8.16% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RXD has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 3.01% for RXD.
RXD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
RXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор