PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXD с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RXD is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. RXD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, RXD returned -6.72%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RXD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RXD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

RXD

1 день
-5.76%
1 месяц
-8.56%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.28%
1 год
-22.97%
3 года*
-6.72%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
-19.08%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
RXD
ProShares UltraShort Health Care		4.25%-21.66%4.83%3.25%1.20%-15.25%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between RXD and BITO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.21

The correlation between RXD and BITO shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Health Care

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с RXD:
RXD с XLVRXD с VOORXD с PJPRXD с TQQQRXD с AMDGRXD с QLDRXD с UPRO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

RXD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXD
Ранг доходности на риск RXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.97

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.39

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.83

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.44

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXD на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.10

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RXD и BITO

Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-77.86%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-50.64%

+16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-50.64%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-50.64%

-48.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.88%

-36.75%

-45.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.14%

29.27%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RXD и BITO

ProShares UltraShort Health Care (RXD) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что RXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

9.03%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

33.71%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

43.61%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

55.10%

-25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.00%

55.10%

-22.10%

Сравнение комиссий RXD и BITO

И RXD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXD и BITO

Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXD
ProShares UltraShort Health Care		2.69%3.29%4.36%3.17%0.67%0.00%0.17%1.73%0.22%

Часто задаваемые вопросы

RXD and BITO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RXD has higher volatility (10.19%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, RXD dropped -99.65% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -6.72% for RXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RXD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.69% for RXD.

RXD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

RXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор