PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

RWX и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 0.75% против 8.45% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий RWX и SPYD

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

RWX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.49

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.78

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.59

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

2.09

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.45

-0.42

Корреляция

Корреляция между RWX и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и SPYD

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок RWX и SPYD

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-46.42%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.35%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-22.25%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-46.42%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-4.70%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-6.24%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.47%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и SPYD

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.03%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.61%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.67%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.24%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.80%

-3.38%