Сравнение RWX с HAUZ
RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWX returned 0.78%/yr vs 3.38%/yr for HAUZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWX charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности RWX и HAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 0.78% против 3.38% соответственно.
RWX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.78%
HAUZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам RWX и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 0.25% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.05% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Correlation
The correlation between RWX and HAUZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between RWX and HAUZ shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWX vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
RWX
HAUZ
Сравнение RWX c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWX | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWX и HAUZ
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и HAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWX | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -39.51% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -14.08% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -17.88% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | -34.14% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -39.51% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -9.38% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -11.74% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.99% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и HAUZ
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 3.65% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWX | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.71% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.99% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.10% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.97% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.94% | -0.71% |
Сравнение комиссий RWX и HAUZ
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и HAUZ
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HAUZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.90% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, RWX and HAUZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HAUZ has higher volatility (3.71%) compared to RWX (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWX dropped -73.62% vs HAUZ's -39.51%.
On 10-year performance, HAUZ leads with 3.38% vs 0.78% for RWX. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.38% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.
RWX has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.56% for HAUZ.
RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.59% for RWX and 0.10% for HAUZ.
RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWX и HAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор