PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWX с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWX с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

RWX и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWX и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 0.75% против 3.92% соответственно.

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий RWX и HAUZ

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

RWX vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWXHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.26

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.27

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWX vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAUZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWXHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.18

-0.15

Корреляция

Корреляция между RWX и HAUZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и HAUZ

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок RWX и HAUZ

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RWXHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-39.51%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.08%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

-34.52%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

-39.51%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-10.62%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-11.80%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и HAUZ

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 5.93%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWXHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.00%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

14.89%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.76%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.92%

-0.50%