Сравнение RWX с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
RWX и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RWX и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWX и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -15.73% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и DFAR
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
RWX vs. DFAR — Ранг доходности на риск
RWX
DFAR
Сравнение RWX c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWX | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.35 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.24 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 0.93 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RWX и DFAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и DFAR
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и DFAR
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -32.27% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.10% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -6.40% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -14.75% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и DFAR
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWX | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.52% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.27% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 16.03% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.31% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.31% | -2.89% |