PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWX с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWX и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWX и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
-2.64%26.24%-12.15%6.25%-15.73%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.


RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%

DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий RWX и DFAR

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.


Доходность на риск

RWX vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWX c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWXDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.18

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.35

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.24

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

0.93

+3.69

RWX vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWXDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.07

-0.04

Корреляция

Корреляция между RWX и DFAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и DFAR

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DFAR в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWX и DFAR

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


RWXDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-32.27%

-41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.10%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-6.40%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-14.75%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и DFAR

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWXDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.52%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.27%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.03%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.31%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.31%

-2.89%