PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWSIX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWSIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RWSIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWSIX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		0.51%-2.43%-0.64%8.92%3.52%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, RWSIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

RWSIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.49%
1 год
1.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с RWSIX:
RWSIX с AQMNXRWSIX с CSAIXRWSIX с PQTPXRWSIX с ABYAXRWSIX с ABYIXRWSIX с QMHNXRWSIX с MFTFX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий RWSIX и QNZIX

RWSIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

RWSIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWSIX
Ранг доходности на риск RWSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWSIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWSIXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.06

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.58

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.79

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

13.91

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWSIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWSIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QNZIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWSIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWSIXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.06

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.81

-1.44

Корреляция

Корреляция между RWSIX и QNZIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWSIX и QNZIX

Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
RWSIX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund		4.49%4.51%0.00%10.35%3.41%7.81%7.78%3.05%2.51%0.63%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWSIX и QNZIX

Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWSIXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-18.35%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.27%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-2.11%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.87%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.07%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RWSIX и QNZIX

Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWSIXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.71%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.92%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.67%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

12.19%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

12.19%

+0.10%