Сравнение RWSIX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RWSIX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWSIX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.61% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RWSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CSAAX с доходностью 2.61%.
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
CSAAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWSIX и CSAAX
RWSIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
RWSIX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
RWSIX
CSAAX
Сравнение RWSIX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWSIX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.40 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.43 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.34 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWSIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RWSIX и CSAAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWSIX и CSAAX
Дивидендная доходность RWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности CSAAX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.74% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок RWSIX и CSAAX
Максимальная просадка RWSIX за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWSIX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWSIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -29.18% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -13.92% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -29.18% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -21.06% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.55% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 10.55% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWSIX и CSAAX
Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеют волатильность 4.46% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWSIX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.60% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.05% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.56% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 10.39% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 10.02% | +2.24% |