PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAAX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAAX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.48%-6.15%-5.81%-6.29%6.90%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

CSAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.11%
1 год
-4.17%
3 года*
-3.95%
5 лет*
0.52%
10 лет*
-0.10%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с CSAIXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIXCSAAX с GFIRXCSAAX с AQMNX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий CSAAX и QNZNX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

CSAAX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAAXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.04

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.55

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.76

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

13.76

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAAX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAAXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.04

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.79

-1.58

Корреляция

Корреляция между CSAAX и QNZNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и QNZNX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.75%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и QNZNX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAAXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-18.38%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-10.29%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-2.17%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-2.88%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

2.07%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и QNZNX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAAXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.66%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.89%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.67%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

12.20%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

12.20%

-2.18%