PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAAX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.48%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: -0.10% против 4.16% соответственно.

CSAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.11%
1 год
-4.17%
3 года*
-3.95%
5 лет*
0.52%
10 лет*
-0.10%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с CSAIXCSAAX с EVOIXCSAAX с QNZNXCSAAX с AQMIXCSAAX с GFIRX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий CSAAX и AQMNX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A

Доходность на риск

CSAAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAAXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.16

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.70

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.96

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

11.46

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAAXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.16

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.08

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между CSAAX и AQMNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и AQMNX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.75%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и AQMNX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-27.50%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-5.29%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-13.70%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-24.13%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-0.95%

-20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-10.50%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

1.83%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и AQMNX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.59%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.68%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

9.48%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

11.48%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

10.32%

-0.30%