PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAAX с AQMNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSAAX returned 0.12%/yr vs 4.17%/yr for AQMNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSAAX charges 1.58%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 0.12% против 4.17% соответственно.

CSAAX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.64%
1 год
11.95%
3 года*
-3.89%
5 лет*
0.28%
10 лет*
0.12%

AQMNX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.92%
1 год
23.70%
3 года*
11.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		3.78%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.44%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between CSAAX and AQMNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.69

The correlation between CSAAX and AQMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с CSQIXCSAAX с GFIRXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с MFTFXAQMNX с CTAAQMNX с DBMFAQMNX с RWSIXAQMNX с QQQAQMNX с PQTIX

Доходность на риск

CSAAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSAAXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.70

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.67

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

7.65

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

23.25

-18.96

CSAAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и AQMNX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-27.50%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-3.15%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-13.70%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-13.70%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-24.13%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.16%

-2.70%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-10.37%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.03%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и AQMNX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеют волатильность 2.97% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

6.94%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

8.91%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

11.53%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

10.19%

-0.11%

Сравнение комиссий CSAAX и AQMNX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и AQMNX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности AQMNX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.86%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.45%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%

Часто задаваемые вопросы

CSAAX and AQMNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMNX has higher volatility (3.00%) compared to CSAAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, CSAAX dropped -29.18% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAAX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор