- ISIN
- US30254T5368
- CUSIP
- 22540S737
- Эмитент
- Mast
- Дата выпуска
- 28 сент. 2012 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $100
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSAAX
Mast Managed Futures Strategy Fund Class A (CSAAX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции CSAAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $989.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mast Managed Futures Strategy Fund Class A (CSAAX) показал доход в 1.25% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSAAX составила -0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mast Managed Futures Strategy Fund Class A
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.64%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- -0.27%
- Всё время*
- 1.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CSAAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 3.00% | -3.37% | 2.28% | 0.25% | -1.53% | -1.01% | -1.14% | 1.25% | ||||
| 2025 | 2.01% | -0.81% | -0.58% | -11.88% | -0.80% | -0.26% | -0.95% | 0.96% | 3.07% | 0.53% | 0.65% | 2.60% | -6.15% |
| 2024 | -1.64% | 1.89% | 0.66% | 1.19% | 0.11% | -1.39% | -1.09% | -3.63% | 1.82% | -5.04% | -1.77% | 3.24% | -5.81% |
| 2023 | -0.00% | -1.23% | -3.01% | 0.75% | 1.48% | -0.52% | -2.42% | -1.51% | 1.31% | 0.86% | -3.74% | 1.72% | -6.29% |
| 2022 | 2.40% | 2.95% | 7.61% | 6.43% | -1.04% | 0.00% | -3.23% | 4.41% | 6.47% | -1.86% | -3.22% | -0.94% | 20.93% |
| 2021 | -0.31% | 6.71% | 1.06% | 3.64% | 1.85% | -2.54% | -0.65% | -1.03% | 1.61% | 1.30% | -3.86% | -0.40% | 7.18% |
Метрики бенчмарка
Mast Managed Futures Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 3.31%, beta of -0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2012.
- This fund captured 4.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.63%
- Участие в снижении
- -4.36%
Комиссия
Комиссия CSAAX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSAAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mast Managed Futures Strategy Fund Class A (CSAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 10.58 | -7.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mast Managed Futures Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.17 | $0.15 | $0.02 | $1.84 | $0.83 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.91 |
Дивидендный доход | 2.87% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mast Managed Futures Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mast Managed Futures Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 29.18%, зарегистрированную 12 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mast Managed Futures Strategy Fund Class A составляет 22.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.18%май 2025 г. | 2y 6mo | — | 3y 9moокт. 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-21.24%июнь 2020 г. | 5y 2mo | 1y 8mo | 6y 10moапр. 2015 г. - март 2022 г. | — |
-9.02%июнь 2013 г. | 22d | 1y 3mo | 1y 4moмай 2013 г. - сент. 2014 г. | — |
-7.53%авг. 2022 г. | 1mo 25d | 1mo 13d | 3mo 8dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.01%окт. 2022 г. | 7d | 7d | 14dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CSAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -56.78% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.10% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.20% | -18.90% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -25.43% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -33.92% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -0.17% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.69% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.14% | +1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSAAX
Добавьте Mast Managed Futures Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSAAX