Сравнение CSAAX с AQMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).
CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и AQMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAAX и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: -0.10% против 4.43% соответственно.
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAAX и AQMIX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.
Доходность на риск
CSAAX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
CSAAX
AQMIX
Сравнение CSAAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 2.16 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.71 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.92 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.52 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.16 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.10 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSAAX и AQMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и AQMIX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AQMIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и AQMIX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и AQMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAAX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -26.52% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -5.45% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -13.57% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -23.34% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -0.94% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.10% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 1.85% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и AQMIX
Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAAX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.58% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 6.71% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 9.62% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 11.55% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 10.36% | -0.34% |