Сравнение CSAAX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAAX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.61% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 5.30% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям EVOIX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.86% соответственно.
CSAAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- -0.09%
EVOIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAAX и EVOIX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
CSAAX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
CSAAX
EVOIX
Сравнение CSAAX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.35 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.83 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.71 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.56 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.35 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.80 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CSAAX и EVOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и EVOIX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EVOIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.74% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.06% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и EVOIX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAAX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -29.57% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -7.61% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -18.80% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -29.57% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -0.76% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -8.25% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 3.73% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и EVOIX
Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAAX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.53% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.95% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 10.05% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 9.69% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 10.46% | -0.44% |