Сравнение CSAAX с ABYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).
CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и ABYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAAX и ABYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.61% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.62% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у ABYIX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям ABYIX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.84% соответственно.
CSAAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- -0.09%
ABYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAAX и ABYIX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.
Доходность на риск
CSAAX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск
CSAAX
ABYIX
Сравнение CSAAX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | ABYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.06 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.51 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.59 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.20 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.06 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CSAAX и ABYIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и ABYIX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ABYIX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.74% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и ABYIX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и ABYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAAX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -17.13% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -4.36% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -14.66% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -14.74% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -3.02% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -6.74% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 2.43% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и ABYIX
Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAAX | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.96% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 6.43% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 7.65% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 8.01% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.00% | +2.02% |