PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAAX с GFIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, CSAAX returned 0.36%/yr vs 3.32%/yr for GFIRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSAAX charges 1.58%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у GFIRX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям GFIRX по среднегодовой доходности: 0.36% против 3.32% соответственно.

CSAAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.59%
1 год
13.10%
3 года*
-3.55%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.36%

GFIRX

1 день
0.40%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.91%
6 месяцев
8.26%
1 год
18.15%
3 года*
0.71%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAAX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		6.11%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		7.91%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Correlation

The correlation between CSAAX and GFIRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.66

The correlation between CSAAX and GFIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с AQMNXCSAAX с CSQIXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с EVOIXGFIRX с PQTIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с EQCHX

Доходность на риск

CSAAX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAAXGFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.35

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.31

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.74

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

12.13

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAAX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GFIRX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAAXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.35

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и GFIRX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAAXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-23.09%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-4.86%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-22.39%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-23.09%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-23.09%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-5.55%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.02%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.49%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и GFIRX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAAXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.10%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

6.00%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

7.75%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

10.40%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

9.05%

+1.03%

Сравнение комиссий CSAAX и GFIRX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и GFIRX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.65%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Часто задаваемые вопросы

CSAAX and GFIRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAAX has higher volatility (3.45%) compared to GFIRX (2.10%). In terms of maximum drawdown, CSAAX dropped -29.18% vs GFIRX's -23.09%.

GFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAAX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор