Сравнение RWM с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
RWM и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.01% против 29.40% соответственно.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и QLD
И RWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
RWM vs. QLD — Ранг доходности на риск
RWM
QLD
Сравнение RWM c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.84 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.43 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.49 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.88 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.84 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.66 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.53 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между RWM и QLD составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и QLD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и QLD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -83.13% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -25.13% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -63.68% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -63.68% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -20.10% | -74.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -18.30% | -55.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 7.67% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.47%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 12.96% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 25.55% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 44.91% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 44.77% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 44.47% | -21.40% |