PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWM returned -11.85%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.85% против 36.10% соответственно.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-19.83%11.57%-13.61%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between RWM and QLD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.76

The correlation between RWM and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWM и QLD

Секторы
RWM
QLD

Финансовые услуги

80.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

RWM
80.6%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

RWM

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

RWM

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

RWM

-

QLD
7.7%

Энергетика

RWM

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

RWM

-

QLD
4.2%

Промышленность

RWM

-

QLD
2.8%

Недвижимость

RWM

-

QLD
0.1%

Технологии

RWM

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

RWM

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

RWM vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.70

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.16

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.42

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.92

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.70

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.58

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.81

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.60

-1.08

Просадки

Сравнение просадок RWM и QLD

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-83.13%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-25.13%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

-42.29%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-63.68%

+22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

-63.68%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-0.53%

-94.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-18.17%

-55.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

7.20%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.90%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

24.08%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

31.85%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

44.74%

-22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

44.56%

-21.45%

Сравнение комиссий RWM и QLD

И RWM, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и QLD

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWM and QLD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -11.85% for RWM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

RWM has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.12% for QLD.

RWM is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор