Сравнение RWM с MSFD
RWM (ProShares Short Russell2000) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - RWM tracks the Russell 2000 (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RWM returned -11.15%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RWM charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности RWM и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
RWM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -9.64%
- С начала года
- -16.04%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -11.67%
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWM и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -16.04% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 0.48% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between RWM and MSFD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between RWM and MSFD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. MSFD — Ранг доходности на риск
RWM
MSFD
Сравнение RWM c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWM | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.01 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.20 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWM и MSFD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -59.90% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -23.25% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.12% | -40.50% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -47.33% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.15% | -41.66% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 7.32% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 3.65%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 10.74% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 24.21% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 27.50% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 26.41% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 26.41% | -3.34% |
Сравнение комиссий RWM и MSFD
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и MSFD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.80% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RWM and MSFD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to RWM (3.65%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.61% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -11.15% for RWM. On fees, RWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
RWM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.38% for MSFD.
RWM tracks Russell 2000 (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RWM and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWM и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор