Сравнение RWM с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
RWM и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 2.56% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и MSFD
RWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
RWM vs. MSFD — Ранг доходности на риск
RWM
MSFD
Сравнение RWM c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 0.17 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.02 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.03 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RWM и MSFD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и MSFD
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и MSFD
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -59.90% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -34.84% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -41.94% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -41.28% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.23% | 25.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и MSFD
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.60% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 18.84% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 26.78% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 25.77% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 25.77% | -2.70% |