Сравнение RWM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RWM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWM и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -11.06% против 9.88% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWM и IJR
RWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
RWM vs. IJR — Ранг доходности на риск
RWM
IJR
Сравнение RWM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.92 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.43 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.42 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.73 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.92 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.43 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.42 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между RWM и IJR составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWM и IJR
Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RWM и IJR
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -58.15% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -14.85% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -28.02% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -44.36% | -27.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -5.26% | -89.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -9.34% | -64.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 3.68% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и IJR
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.25% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.99% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.66% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.51% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.91% | +0.16% |