PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWM с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWM (ProShares Short Russell2000) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RWM is a Inverse Equities fund tracking the Russell 2000 (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RWM returned -25.94% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWM и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -13.83%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

RWM

1 день
1.37%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-25.94%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.85%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWM и BITU

2026 (YTD)20252024
RWM
ProShares Short Russell2000		-13.83%-9.40%-5.13%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between RWM and BITU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.46

The correlation between RWM and BITU has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWM и BITU

Секторы
RWM
BITU

Финансовые услуги

80.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RWM
80.6%
BITU
4.2%

Сырьевые материалы

RWM

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

RWM

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

RWM

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

RWM

-

BITU

-

Энергетика

RWM

-

BITU

-

Здравоохранение

RWM

-

BITU

-

Промышленность

RWM

-

BITU

-

Недвижимость

RWM

-

BITU

-

Технологии

RWM

-

BITU

-

Коммунальные услуги

RWM

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с TWMRWM с SPYRWM с PSQRWM с QQQRWM с SH
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

RWM vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-0.84

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
-1.44

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.93

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.47

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

-0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RWM и BITU

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-78.94%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-78.94%

+51.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.41%

-78.94%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-34.49%

-39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

49.84%

-34.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 5.84%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

18.99%

-13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

69.41%

-55.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

87.00%

-67.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

97.45%

-74.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

97.45%

-74.34%

Сравнение комиссий RWM и BITU

И RWM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и BITU

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000		4.12%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Часто задаваемые вопросы

RWM and BITU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to RWM (5.84%). In terms of maximum drawdown, RWM dropped -95.47% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, RWM leads with -25.94% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RWM has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWM has performed better with a -25.94% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWM and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 4.12% for RWM.

RWM is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. RWM tracks Russell 2000 (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWM и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор