Сравнение RWM с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RWM и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWM и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -4.87% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RWM уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -11.06% против 18.15% соответственно.
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
^NDX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWM vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
RWM
^NDX
Сравнение RWM c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWM | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.04 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.62 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.93 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.05 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWM | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.04 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.81 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.55 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между RWM и ^NDX составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок RWM и ^NDX
Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWM | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -82.90% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -12.72% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -35.56% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -35.56% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -8.04% | -86.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.85% | -24.72% | -49.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 3.49% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWM и ^NDX
ProShares Short Russell2000 (RWM) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что RWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWM | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.65% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.93% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 22.77% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.61% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.48% | +0.59% |