PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWLC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RWLC tracks the S&P 500 while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.01%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

RWLC

1 день
-0.24%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
13.75%
С начала года
12.79%
1 год
19.44%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.79%20.23%28.58%14.40%-12.40%1.69%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%1.94%

Correlation

The correlation between RWLC and USMV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between RWLC and USMV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWLC и USMV

Секторы
RWLC
USMV

Технологии

40.5%
33.9%

Финансовые услуги

12.2%
11.7%

Здравоохранение

11.5%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.4%

Энергетика

4.7%
2.7%

Промышленность

3.2%
6.1%

Коммунальные услуги

1.6%
6.9%

Сырьевые материалы

1.0%
2.4%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Технологии

RWLC
40.5%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

RWLC
12.2%
USMV
11.7%

Здравоохранение

RWLC
11.5%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

RWLC
10.3%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

RWLC
8.7%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

RWLC
5.1%
USMV
9.4%

Энергетика

RWLC
4.7%
USMV
2.7%

Промышленность

RWLC
3.2%
USMV
6.1%

Коммунальные услуги

RWLC
1.6%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

RWLC
1.0%
USMV
2.4%

Недвижимость

RWLC
0.8%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNAVRWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с RAYJRWLC с RSSYRWLC с BDGSRWLC с VTI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

RWLC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLCUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.74

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.10

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.98

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

3.18

+4.36

RWLC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWLC и USMV

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-33.10%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-6.46%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-9.36%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.24%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.87%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и USMV

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.00%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.41%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

8.53%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

12.38%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.50%

+1.98%

Сравнение комиссий RWLC и USMV

RWLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и USMV

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.02%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and USMV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (3.90%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, RWLC leads with 22.01% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.01% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for RWLC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.49% for USMV.

RWLC tracks S&P 500, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.15% for USMV.

RWLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор