PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с RAYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с RAYJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant. RWLC is passively managed, while RAYJ is actively managed. Over the past year, RWLC returned 21.97% vs 36.01% for RAYJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.72%/yr for RAYJ.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и RAYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у RAYJ с доходностью 24.58%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и RAYJ

2026 (YTD)20252024
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%15.35%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%

Correlation

The correlation between RWLC and RAYJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.51

The correlation between RWLC and RAYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWLC и RAYJ

Секторы
RWLC
RAYJ

Технологии

27.9%
18.5%

Финансовые услуги

15.7%
7.2%

Здравоохранение

11.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
24.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.7%

Энергетика

6.6%

-

Промышленность

5.6%
32.6%

Сырьевые материалы

2.2%
7.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.7%
3.1%

Технологии

RWLC
27.9%
RAYJ
18.5%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
RAYJ
7.2%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
RAYJ
3.9%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
RAYJ
24.1%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
RAYJ
1.4%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
RAYJ
1.7%

Энергетика

RWLC
6.6%
RAYJ

-

Промышленность

RWLC
5.6%
RAYJ
32.6%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
RAYJ
7.5%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
RAYJ

-

Недвижимость

RWLC
0.7%
RAYJ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с DBJPRAYJ с FLJHRAYJ с RWEM

Доходность на риск

RWLC vs. RAYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c RAYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCRAYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.56

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.29

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.58

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

8.33

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. RAYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYJ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и RAYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCRAYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.15

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RWLC и RAYJ

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки RAYJ в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и RAYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCRAYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-15.96%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-14.00%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.25%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.53%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.34%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и RAYJ

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 2.66%, в то время как у Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCRAYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.28%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

18.41%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

23.24%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.77%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

22.77%

-6.29%

Сравнение комиссий RWLC и RAYJ

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RAYJ в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и RAYJ

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности RAYJ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and RAYJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to RWLC (2.66%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs RAYJ's -15.96%.

On 1-year performance, RAYJ leads with 36.01% vs 21.97% for RWLC. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 36.01% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.38% for RAYJ.

RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while RAYJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.72% for RAYJ.

RWLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и RAYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор