PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RWLC is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 24.01%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%11.28%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between RWLC and BDGS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.65

The correlation between RWLC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWLC и BDGS

Секторы
RWLC
BDGS

Технологии

27.9%
37.4%

Финансовые услуги

15.7%
9.3%

Здравоохранение

11.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
16.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.1%

Энергетика

6.6%
2.6%

Промышленность

5.6%
6.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.9%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Технологии

RWLC
27.9%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
BDGS
16.6%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
BDGS
4.1%

Энергетика

RWLC
6.6%
BDGS
2.6%

Промышленность

RWLC
5.6%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
BDGS
1.9%

Недвижимость

RWLC
0.7%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с RWEMRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

RWLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.29

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.40

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.45

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

16.47

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.76

-0.91

Просадки

Сравнение просадок RWLC и BDGS

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-9.12%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-4.03%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-9.12%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.83%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-0.64%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.84%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и BDGS

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что RWLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.14%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

4.74%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

6.08%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

8.21%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

8.21%

+8.27%

Сравнение комиссий RWLC и BDGS

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и BDGS

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and BDGS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWLC has higher volatility (2.66%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, RWLC leads with 24.01% vs 14.06% for BDGS. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 24.01% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Rayliant and Bridges. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор