Сравнение RWLC с RSSY
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RWLC is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, RWLC returned 21.94% vs 37.23% for RSSY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RWLC charges 0.32%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.29%.
RWLC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.04%
RSSY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 29.34%
- С начала года
- 32.29%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $492.22K | $533.77K | $630.33K | |
| $229.84K | $314.91K | $305.33K |
Сравнение доходности по годам RWLC и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 16.72% | 20.23% | 10.37% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.29% | -3.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between RWLC and RSSY is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. RSSY — Ранг доходности на риск
RWLC
RSSY
Сравнение RWLC c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.08 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 16.55 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и RSSY
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -29.57% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -7.36% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.91% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и RSSY
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 2.89% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.02% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.22% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.67% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.02% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 18.02% | -1.60% |
Сравнение комиссий RWLC и RSSY
RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и RSSY
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности RSSY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 12.58% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and RSSY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (3.02%) compared to RWLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 37.23% vs 21.94% for RWLC. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 37.23% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RWLC has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 1.54% for RSSY.
They also come from different issuers: Rayliant and Return Stacked. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор